中小企業診断士の過去問平成29年度（2017年）財務・会計問19

問題

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A、Bの2つの株式から構成されるポートフォリオにおいて、相関係数をさまざまに設定した場合のリターンとリスクを表した下図の①〜④のうち、相関係数が−１であるケースとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

1 .

①

2 .

②

3 .

③

4 .

④

（中小企業診断士試験第1次試験財務・会計　平成29年度（2017年）　問19 ）

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相関係数が-1ということは、全く逆の動きをすることになります。
つまり、一方が100のときもう一方が-100であり、両者の標準偏差が0になるケースが存在します。

①～④で標準偏差が0になる点があるのは④だけです。

付箋メモを残すことが出来ます。

相関係数が-1というのは、２つの株式が反対の値動きをすることを表します。反対の値動きのためリスク（標準偏差）が０となることが可能です。

①~④のうち標準偏差が０となる点が存在するのは④のみです。

選択肢1. ①

不適切です。

選択肢2. ②

不適切です。

選択肢3. ③

不適切です。

選択肢4. ④

適切です。

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