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中小企業診断士の過去問 平成30年度(2018年) 財務・会計 問17

問題

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分散投資によるポートフォリオのリスク減少の様子を示した以下の図と、図中の①と②に当てはまる用語の組み合わせのうち、最も適切なものを下記から選べ。
問題文の画像
   1 .
図 A ①:システマティック・リスク  ②:非システマティック・リスク
   2 .
図 A ①:非システマティック・リスク ②:システマティック・リスク
   3 .
図 B ①:システマティック・リスク  ②:非システマティック・リスク
   4 .
図 B ①:非システマティック・リスク ②:システマティック・リスク
( 中小企業診断士試験 第1次試験 財務・会計 平成30年度(2018年) 問17 )
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この過去問の解説 (2件)

3
4が適切です。

市場にあらかじめ組み込まれているリスクをシステマチックリスクといいます。
これに対し、ポートフォリオの組み方次第でコントロールできるリスクを非システマチックリスクといいます。
また、通常保有銘柄が多いほどリスクは分散され低くなります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

分散投資に関する問題です。

システマティック・リスクとは、分散投資を行っても消去しきれないリスクのことで、景気拡大や縮小のように市場全体に影響を及ぼすリスクのことです。

非システマティック・リスクとは、分散投資によって消去することができるリスクのことで、組み入れ銘柄数が増えればリスクも減らすことができます。

問題のグラフを見ると、図Bは組み入れ銘柄数が増加すると一定のリスクまで収斂していますが、図Aは組み入れ銘柄数が増加するとリスクの減少は続いています。

組み入れ銘柄数が増加しても一定のリスク(システマティック・リスク)は残りますので、正しいグラフは図B、リスクが提言している①が非システマティック・リスク、消去しきれないリスクである②がシステマティック・リスクとなります。

選択肢1. 図 A ①:システマティック・リスク  ②:非システマティック・リスク

上記説明より、不適切です。

選択肢2. 図 A ①:非システマティック・リスク ②:システマティック・リスク

上記説明より、不適切です。

選択肢3. 図 B ①:システマティック・リスク  ②:非システマティック・リスク

上記説明より、不適切です。

選択肢4. 図 B ①:非システマティック・リスク ②:システマティック・リスク

正解です。

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