問題
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次の文章は、X、Yの 2 資産から構成されるポートフォリオのリターンとリスクの変化について、説明したものである。空欄 A ~ D に入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを選択肢の中から選べ。
以下の図は、X、Yの 2 資産から構成されるポートフォリオについて、投資比率をさまざまに変化させた場合のポートフォリオのリターンとリスクが描く軌跡を、2 資産間の( A )が異なる 4 つの値について求めたものである。
X、Yの( A )が( B )のとき、ポートフォリオのリターンとリスクの軌跡は①に示されるように直線となる。( A )が( C )なるにつれて、②、③のようにポートフォリオのリスクをより小さくすることが可能となる。
( A )が( D )のとき、ポートフォリオのリスクをゼロにすることが可能となり、④のような軌跡を描く。
以下の図は、X、Yの 2 資産から構成されるポートフォリオについて、投資比率をさまざまに変化させた場合のポートフォリオのリターンとリスクが描く軌跡を、2 資産間の( A )が異なる 4 つの値について求めたものである。
X、Yの( A )が( B )のとき、ポートフォリオのリターンとリスクの軌跡は①に示されるように直線となる。( A )が( C )なるにつれて、②、③のようにポートフォリオのリスクをより小さくすることが可能となる。
( A )が( D )のとき、ポートフォリオのリスクをゼロにすることが可能となり、④のような軌跡を描く。
1 .
A:相関係数 B:−1 C:大きく D:ゼロ
2 .
A:相関係数 B:+1 C:小さく D:− 1
3 .
A:ベータ値 B:ゼロ C:大きく D:+ 1
4 .
A:ベータ値 B:+1 C:小さく D:− 1
( 中小企業診断士試験 第1次試験 財務・会計 令和元年度(2019年) 問18 )