問題
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ポートフォリオのリスクに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1 .
ポートフォリオの期待収益率は、ポートフォリオに組み入れた各資産の期待収益率を組入比率で加重平均した値となる。
2 .
異なる2資産からなるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が-1の場合、ポートフォリオを組成することによる分散投資の効果(リスクの軽減)は得られない。
3 .
個別銘柄の要因で発生するリスクを、非システマティック・リスクという。
4 .
システマティック・リスクは、ポートフォリオの組入れ銘柄数を増やしても低減しない。
( FP技能検定2級 2016年5月 学科 問29 )