問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 2資産に投資するポートフォリオにおいて、両資産の相関係数が( )である場合、両資産は同一の値動きをするため、ポートフォリオのリスク低減効果が得られない。 1 . -1 2 . 0 3 . 1 ( FP3級試験 2015年5月 学科 問45 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 35 正解は 3 です。 2資産に投資するポートフォリオにおいて、両資産の相関係数が( 1 )である場合、両資産は「 同一の値動き 」をするため、ポートフォリオのリスク低減効果が得られません。 したがって、3 が正解です。 ちなみに、この相関係数が「 0 」である場合、両資産値動きは「 無関係 」、「 -1 」である場合、両資産は「 逆の値動き 」をします。 ポートフォリオのリスク低減効果が得られるのは、相関係数が「 -1 」のときです。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 5 相関係数は、1~-1の間です。 相関係数が大きいほど同期した値動きをし、小さいときは真逆の値動きをします。 *0の時は無関係 ポートフォリオのリスク低減効果を期待する場合は真逆の動きをするものを選ぶ必要があるため、相関係数は-1に近いほど良いということになります。 参考になった この解説の修正を提案する 5 2資産に投資するポートフォリオにおいて、両資産の相関係数が1である場合、両資産は同一の値動きをするtめ、ポートフォリオのリスク低減効果が得られません。相関係数が-1の場合、ポートフォリオのリスク低減効果が得られます。よって、解答は3となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。