問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 2つの異なる資産に投資する場合、両資産の相関係数が( )に近いほど、ポートフォリオのリスク低減効果が高い。 1 . -1 2 . 0 3 . 1 ( FP3級試験 2015年1月 学科 問44 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 11 正解は 1 です。 相関係数とは、2つの異なる資産に投資する場合、それらの値動きの関係を表すものです。 相関係数=1 → 2つの資産の値動きが「 全く同じ 」 相関係数=0 → 2つの資産の値動きが「 無関係 」 相関係数=-1 → 2つの資産の値動きが「 全く逆 」 この中で、ポートフォリオのリスク低減効果が高いのは「 相関係数=-1 」です。したがって、1 が正解です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 4 正解【1】 「一方の資産が増えれば、もう一方の資産も増える」 「一方の資産が増えれば、もう一方の資産は減る」 というな関係性を相関関係と呼びます。 資産同士の相関関係の程度を数値で表したものが相関係数であり、相関係数は-1と1の間をとります。 -1であれば2つの資産は全く反対の動きとなり、相関係数が-1に近いほどリスクの低減効果は大きいです。 よって正解択は【1】となります。 参考になった この解説の修正を提案する 1 1は相対関係が強い、その逆は―1で相対関係が低いという考え方になります。 相対関係が低いほど、リターンも抑えられますが、リスクも低減されます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。