問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 2資産で構成されるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が1である場合、ポートフォリオのリスク低減効果は最大となる。 1 . 適 2 . 不適 ( FP3級試験 2019年5月 学科 問15 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 5 正解は不適です。 2資産間の相関係数が1に近いほど同じ値動き、-1に近いほど逆の値動きをします。 つまり、ポートフォリオのリスク低減効果は1に近いほど効果はなくなり、-1に近いほど効果は最大になります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 相関係数が1である場合、2資産は同じ動きをしているため、ポートフォリオ効果は低くなります。 ポートフォリオ効果が最大になるのは、ー1の時です。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は「2.不適」です。 <解説> 相関係数とは2つのものの関係の強弱を計る指標です。 r≒1・・・正の相関 (2つの資産が同じような動きをする) r≒0・・・相関関係なし又は弱い (2つの資産は無関係) r≒-1・・・負の相関 (2つの資産は別の動きをする) ポートフォリオを考えるにあたり 相関係数が1では、円高になった時に全く同じ値動きをする、つまりリスク低減効果はゼロということになります。(せっかくポートフォリオを組む意味なし) 逆に相関係数がー1のときに、ポートフォリオのリスク低減効果は最大となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。