問題
このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
ポートフォリオ理論に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1 .
システマティック・リスクは、市場全体の変動の影響を受けるリスクであり、分散投資によっても消去しきれないリスクとされている。
2 .
ポートフォリオのリスクは、組み入れた各資産のリスクを組入比率で加重平均した値以下となる。
3 .
異なる2資産からなるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が-1である場合、ポートフォリオを組成することによる分散投資の効果(リスクの低減)は得られない。
4 .
同一期間における収益率が同じ2つのファンドをシャープ・レシオで比較する場合、収益率の標準偏差の値が小さいファンドの方が、収益率の標準偏差の値が大きいファンドよりも当該期間において効率的に運用されていたと評価することができる。
( FP技能検定2級 2024年1月 学科 問27 )