中小企業診断士の過去問
平成30年度（2018年）
財務・会計 問19
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 財務・会計 平成30年度（2018年） 問19 （訂正依頼・報告はこちら）
資産A、Bの収益率の期待値（リターン）と標準偏差（リスク）および相関係数が以下の表のように与えられているとき、資産A、Bを組み込んだポートフォリオの収益率が16%になるためには、資産Aへの投資比率を何%にしたらよいか。最も適切なものを下記から選べ。
- 20%
- 30%
- 40%
- 50%
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この過去問の解説 （2件）
01
資産Aの投資比率をXとすると、
資産Bの投資比率は１－Xとなります。
それぞれの投資比率に期待値をかけて合計すると、
ポートフォリオの期待収益率が16%になるということですので、
X×0.1＋（１－X）×0.2＝0.16
の式が成り立ちます。
上記から、X=0.4となるため、
Aの投資比率は40％となります。
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02
ポートフォリオの収益率を求めるためには、期待値に投資比率を乗ずることで求められます。
資産Aへの投資比率ををXとすると、
10％×X＋20％×（1-X）＝16％
X＝0.4となりますので、答えは４０％です。
上記説明より、不適切です。
上記説明より、不適切です。
正解です。
上記説明より、不適切です。
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