問題
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資産A、Bの収益率の期待値(リターン)と標準偏差(リスク)および相関係数が以下の表のように与えられているとき、資産A、Bを組み込んだポートフォリオの収益率が16%になるためには、資産Aへの投資比率を何%にしたらよいか。最も適切なものを下記から選べ。
1 .
20%
2 .
30%
3 .
40%
4 .
50%
( 中小企業診断士試験 第1次試験 財務・会計 平成30年度(2018年) 問19 )