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中小企業診断士の過去問 令和2年度(2020年) 財務・会計 問19

問題

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E社株とF社株の2銘柄を用いてポートフォリオを作ることを考えている。それぞれのリターンの平均が、E社株10%、F社株18%のとき、ポートフォリオの期待収益率を16%にするにはE社株の投資比率を何%にするべきか。最も適切なものを選べ。
   1 .
16%
   2 .
25%
   3 .
35%
   4 .
75%
( 中小企業診断士試験 第1次試験 財務・会計 令和2年度(2020年) 問19 )
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この過去問の解説 (2件)

11

2つの銘柄のポートフォリオの期待収益率からの購入割合についての出題です。

E社株 期待収益率 10%

F社株 期待収益率 18%

で両方を合わせた期待収益率が16%です。

E社株の比率をxとすると、

0.1x+0.18(1-x)=0.16

です。

この式を説くと、

x=0.25

答えは、2となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

25%が正解の選択肢となります。

ポートフォリオの期待収益率(リターン)を知るためには、E社株とF社株のリターンの加重平均を求める必要があります。

16=(10×x)+18(1-x)

16=10x+18-18x

-2=-8x

x=2÷8

x=0.25

選択肢1. 16%

上記説明より、不適切です。

選択肢2. 25%

正解です。

選択肢3. 35%

上記説明より、不適切です。

選択肢4. 75%

上記説明より、不適切です。

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