問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 異なる2資産からなるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が( )である場合、ポートフォリオを組成することによる分散投資の効果(リスクの軽減)は最大となる。 1 . -1 2 . 0 3 . 1 ( FP3級試験 2016年9月 学科 問45 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 4 正解は1です。 相関関係は+1に近づくほど「同じ方向に動く傾向がある」と認められますが、逆に、-1に近づくほど、「真逆に動く傾向がある」と認められます。 なお、0に近いほど、相関関係は存在しない可能性が高くなります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 1.-1 相関係数とは、2つの金融商品においてそれらの値動きの関係性を表す指標です。 【相関係数 -1】 2つの金融商品の値動きがまったく逆の状態 【相関係数 0】 2つの金融商品の値動きにまったく関係性が無い状態 【相関係数 1】 2つの金融商品の値動きがまったく同じ状態 つまり相関係数が-1に近いほど、一方が上昇(下落)すると他方が下落(上昇)する逆の動きをするため、分散投資効果は大きくなります。 参考になった この解説の修正を提案する 0 ポートフォリオとは所有する資産(銘柄)の組み合わせのことをいいます。その相関係数(1から-1までの数値で表すもの)は以下のようになります。 ・相関係数 1 同じ値動きをする状態 ・相関係数 0 値動きに関連性がない状態 ・相関係数 -1 相反する値動きをする状態(分散投資の効果が最大になる) よって正解は1です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。