FP3級の過去問
2016年9月
学科 問45
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問題
FP3級試験 2016年9月 学科 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
異なる2資産からなるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が( )である場合、ポートフォリオを組成することによる分散投資の効果(リスクの軽減)は最大となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
相関関係は+1に近づくほど「同じ方向に動く傾向がある」と認められますが、逆に、-1に近づくほど、「真逆に動く傾向がある」と認められます。
なお、0に近いほど、相関関係は存在しない可能性が高くなります。
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02
相関係数とは、2つの金融商品においてそれらの値動きの関係性を表す指標です。
【相関係数 -1】
2つの金融商品の値動きがまったく逆の状態
【相関係数 0】
2つの金融商品の値動きにまったく関係性が無い状態
【相関係数 1】
2つの金融商品の値動きがまったく同じ状態
つまり相関係数が-1に近いほど、一方が上昇(下落)すると他方が下落(上昇)する逆の動きをするため、分散投資効果は大きくなります。
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03
・相関係数 1
同じ値動きをする状態
・相関係数 0
値動きに関連性がない状態
・相関係数 -1
相反する値動きをする状態(分散投資の効果が最大になる)
よって正解は1です。
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