FP3級の過去問 2018年1月学科問44

問題

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2資産で構成されるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が（ 1 ）である場合、両資産が（ 2 ）値動きをするため、理論上、分散投資によるリスク低減効果が得られない。

1 .

（ 1 ）−1　　（ 2 ）逆の

2 .

（ 1 ） 0　　（ 2 ）逆の

3 .

（ 1 ）+1　　（ 2 ）同じ

（ FP3級試験 2018年1月学科　問44 ）

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正解は3です。
相関係数は-1から+1の間で表されます。
+1は同じ動きをするため、分散投資の効果があまり得られません。
-1はそれぞれが逆の動きをするので、効果が最大になります。

付箋メモを残すことが出来ます。

2資産間の相関係数は、+1（同じような動き）～-1（真逆の動き）の間の値をとります。

リスク低減効果を期待する場合、相関関係は低い組み合わせを選びます。

相関係数－１の時、証券の値動きが全く逆になるため、リスク低減効果が最大になります。

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