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FP3級の過去問 2020年1月 学科 問45

問題

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次の文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選択肢から選びなさい。

2資産で構成されるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が-1である場合、両資産が(   )値動きをするため、理論上、リスクの低減効果は最大となる。
   1 .
逆の
   2 .
関係のない
   3 .
同じ
( FP3級試験 2020年1月 学科 問45 )
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この過去問の解説 (3件)

3
相関係数は、2つの変数の間にある関連性の強弱を表す値で、-1から1の間の値をとります。2資産間の相関係数が1に近いほど同じ値動き、-1に近いほど逆の値動きをする傾向があることを示し、0(ゼロ)に近い場合は、値動きに関連性がないと判断されます。
相関係数が-1のときは、リスクの低減効果が最大になります。

正解は「1」です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解は「1」です。

所有する資産の組み合わせをポートフォリオといいます。
このポートフォリオのリスク(不確実性)を低減させるためには、できるだけ値動きの異なる金融資産を組み合わせる必要があり、そのために相関係数を用います。

相関係数は、ポートフォリオの値動きの相関関係を-1から+1までの数値で表しており、数値が「-1」のときに組み合わせた資産が「逆の値動き」をするため、リスクの低減効果が最大となります。
反対に「+1」に近づくほど、組み合わせた資産が「同じ値動き」をするため、リスクの低減効果は小さくなります。

1
リスクを低減させるためには、ポートフォリオの組み合わせが重要になります。
異なる値動きをする資産や銘柄を保有している場合、リスク低減効果は最大になります。相関係数で表すと「-1」の時です。
相関係数が「0」の場合は、証券の値動きに関係のない状態です。「+1」では、全く同じ値動きなので、ポートフォリオのリスク低減効果はありません。

正解は「1」です。

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