3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年1月
問45 (学科 問45)
問題文
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2024年1月 問45(学科 問45) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
ポートフォリオにおける相関係数は、異なる2資産の「値動きの相関関係を数値化」したもので、分散投資のリスク低減効果を「-1から1」の数値で表します。
<相関係数>
「1」の場合:2資産の値動きが完全に同じで、リスクの低減効果なし
「0」の場合:2資産の値動きに相関関係なし
「-1」の場合:2資産の値動きが真逆で、リスクの低減効果が最大
上記内容を参考に、問題を解いてみましょう。
誤りです。
誤りです。
正しいです。
「-1」が正解です。
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02
「ポートフォリオ」の目的は、リスクを低減させることです。
同じ値動きをする金融商品に分散投資しても、リスクの低減効果はありません。
投資する資産の値動きが同じかそうでないかを見る時は、「相関係数」を利用します。
相関係数は、「-1」~「+1」までの範囲の数値で表されます。
・「-1」に近いほど逆の値動きをするため、相関係数が「-1」である場合、リスク低減効果は最大となる
・「+1」に近いほど値動きが似ているので、リスクの低減効果は低くなる
・「0」は無相関で、関係性がないことを示す
「-1」が正解です。
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03
資産運用をする際に自らが保有する金融商品の組み合わせを「ポートフォリオ」といいます。
また、ポートフォリオのリスクを低減させるためには、なるべく異なる値動きをする金融商品を組み合わせる必要があり、組み入れる金融商品の値動きが同じか異なるかを判断する際には「相関係数」を用います。
相関係数は組み入れた金融商品の相関関係を「-1から+1」までの値で表し、「+1」に近づくほど同じ値動き(リスク低減効果はなし)、「-1」に近づくほど逆の値動き(リスク低減効果が最大)をしていると判断されます。
異なる2資産からなるポートフォリオにおいて2資産間の相関係数が「-1」である場合に分散投資によるリスクの低減効果は最大となるので、この選択肢は間違いです。
異なる2資産からなるポートフォリオにおいて2資産間の相関係数が「-1」である場合に分散投資によるリスクの低減効果は最大となるので、この選択肢は間違いです。
異なる2資産からなるポートフォリオにおいて2資産間の相関係数が「-1」である場合に分散投資によるリスクの低減効果は最大となるので、この選択肢が正解です。
したがって、答えは「-1」です。
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