中小企業診断士過去問
平成29年度（2017年）
問44 (財務・会計問19)

問題文

A、Bの2つの株式から構成されるポートフォリオにおいて、相関係数をさまざまに設定した場合のリターンとリスクを表した下図の①〜④のうち、相関係数が−１であるケースとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
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問題

中小企業診断士試験平成29年度（2017年）問44（財務・会計問19）（訂正依頼・報告はこちら）

A、Bの2つの株式から構成されるポートフォリオにおいて、相関係数をさまざまに設定した場合のリターンとリスクを表した下図の①〜④のうち、相関係数が−１であるケースとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

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相関係数が-1ということは、全く逆の動きをすることになります。
つまり、一方が100のときもう一方が-100であり、両者の標準偏差が0になるケースが存在します。

①～④で標準偏差が0になる点があるのは④だけです。

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相関係数が-1というのは、２つの株式が反対の値動きをすることを表します。反対の値動きのためリスク（標準偏差）が０となることが可能です。

①~④のうち標準偏差が０となる点が存在するのは④のみです。

選択肢1. ①

不適切です。

選択肢2. ②

不適切です。

選択肢3. ③

不適切です。

選択肢4. ④

適切です。

参考になった数4