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中小企業診断士の過去問 平成29年度(2017年) 財務・会計 問20

問題

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CAPMが成立する市場において、マーケット・ポートフォリオの期待収益率が6%、安全利子率が1%のとき、当該資産の期待収益率が10%となるベータ値として、最も適切なものはどれか。
   1 .
1.5
   2 .
1.8
   3 .
2
   4 .
3
( 中小企業診断士試験 第1次試験 財務・会計 平成29年度(2017年) 問20 )
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この過去問の解説 (2件)

6
当該資産期待収益率
=安全利子率+β値×(マーケットポートフォリオの期待収益率ー安全利子率)

10=1+β×(6-1)
β=(10-1)÷(6-1)
=1.8

よって正解は2です。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

CAPMが成立する市場では、

当該資産の期待収益率=安全利子率+β(マーケット・ポートフォリオの期待収益率- 安全利子率)が成立します。

よって、10%=1%+β(6%-1%)となり、β=1.8となります。

選択肢1. 1.5

不適切です。

選択肢2. 1.8

正解です。

選択肢3. 2

不適切です。

選択肢4. 3

不適切です。

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