中小企業診断士 過去問
平成29年度（2017年）
問45 (財務・会計 問20)
問題文
CAPMが成立する市場において、マーケット・ポートフォリオの期待収益率が６%、安全利子率が１%のとき、当該資産の期待収益率が10%となるベータ値として、最も適切なものはどれか。
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問題
中小企業診断士試験 平成29年度（2017年） 問45（財務・会計 問20） （訂正依頼・報告はこちら）
CAPMが成立する市場において、マーケット・ポートフォリオの期待収益率が６%、安全利子率が１%のとき、当該資産の期待収益率が10%となるベータ値として、最も適切なものはどれか。
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この過去問の解説 （2件）
01
=安全利子率+β値×（マーケットポートフォリオの期待収益率ー安全利子率）
10=1+β×(6-1)
β=(10-1)÷(6-1)
=1.8
よって正解は2です。
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02
CAPMが成立する市場では、
当該資産の期待収益率＝安全利子率＋β（マーケット・ポートフォリオの期待収益率- 安全利子率）が成立します。
よって、10％＝1％＋β（6％-1％）となり、β＝1.8となります。
不適切です。
正解です。
不適切です。
不適切です。
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